Проскальзывание в трейдинге – это исполнение ордера по цене, которая отличается от выставленной трейдером в торговом приказе и от текущей котировки. Как правило, цена исполнения сделки будет «хуже» заявленной, но она может быть и “лучше” (в пользу трейдера). Это зависит от направления тренда и вида открываемой позиции.

Еще одной причиной появления проскальзывания является то, что за время обработки Вашего торгового распоряжения, даже если это доли секунды, цена меняется, в результате исполнение по выставленной трейдером цене становится невозможно.

Таким образом, сделка откроется по существующим на рынке ценам, и если рынок шел в Вашу сторону - Вы получите дополнительную прибыль, если против Вас - результат исполнения ордера будет хуже.

Под каждую сделку на рынке должен быть необходимый объем противоположных заявок по нужной клиенту цене. Если объема не хватит, то остаток будет исполнен по «ближайшей» подходящей котировке – это есть эффект «проскальзывания».

Выставляя ордера на торговой платформе Вы можете задать размер максимального проскальзывания. Это значит, что если цена в момент предполагаемого открытия сделки будет превышать выставленный Вами порог проскальзывания - ордер не исполнится.

Например: трейдер хочет выставить market-ордер на покупку по нефти марки Brent, по текущей цене на рынке равной 70,03 USD, и задает уровень максимального проскальзывания 10%. Это значит, что если в момент исполнения его торгового распоряжения цена инструмента будет больше 77,03 - его ордер не исполнится.